Informe de seguimiento a 30 de junio de 2019


Finaliza el primer semestre con los mercados en máximos a pesar que no se ha resuelto ninguna de las tensiones políticas que amenazan a los mercados. Eso es debido a las políticas de los bancos centrales de sostener la economía a toda costa y que se descuenta que tanto la crisis China-USA como el Brexit se resolverá de forma satisfactoria. Creemos que el mercado no refleja los riesgos a corto plazo y por tanto en los siguientes periodos vamos a realizar coberturas parciales buscando controlar el coste de las operaciones.

Mas allá de los riesgos a corto plazo, la gestión la tenemos enfocada al largo plazo. Durante este mes hemos consolidado nuestra presencia en el sector automovilístico con UBER, Lyft, Tesla, Michelin y Navya. Conjuntamente son el 5% de la cartera ya que es un sector con demasiadas incertidumbres como para que pondere más en la cartera.

Mantenemos, pues, nuestras posiciones, reponderando por sectores y empresas a medida que las oscilaciones de mercado los benefician o perjudican.

Ferran Casarramona
Gestor de Esfera Robotics, FI

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
3 años
Histórica
Esfera Robotics FI
8,15
27,74
6,25
27,74
9,33
21,02
21,05
MSCI World Growth NR USD
6,91
21,12
5,50
21,12
8,43
14,17
13,37
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
7,35
21,06
3,94
21,06
8,79
20,18
17,63
Pictet - Robotics HR EUR
8,35
20,36
3,14
20,36
5,71
15,85
15,50

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
3 años
Histórica
Esfera Robotics FI
13,55
15,88
12,61
15,88
18,79
14,33
14,10
MSCI World Growth NR USD
11,33
11,99
11,46
11,99
14,38
10,91
11,27
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
18,47
17,38
17,12
17,38
21,38
16,58
16,56
Pictet - Robotics HR EUR
19,02
17,44
18,32
17,44
19,10
14,95
14,93

Ratios
Sharpe
Sortino
Sharpe 12 meses
Sortino 12 meses
Sharpe 36 meses
Sortino 36 meses
Esfera Robotics FI
1,52
1,28
0,51
0,45
1,49
1,26
MSCI World Growth NR USD
1,22
1,05
0,61
0,55
1,33
1,15
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
1,09
0,94
0,43
0,38
1,24
1,07
Pictet - Robotics HR EUR
1,06
0,93
0,32
0,31
1,08
0,95
  
Ratios de Esfera Robotics FI vs.
Alfa
Beta
R-cuadrado
Treynor
Información
MSCI World Growth NR USD
7,46
1,02
65,88
21,07
93,16
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
8,56
0,71
70,28
29,97
37,86
Pictet - Robotics HR EUR
11,75
0,61
41,59
35,12
45,33

Ratios a 12 meses de Esfera Robotics FI vs.
Alfa
Beta
R-cuadrado
Treynor
Información
MSCI World Growth NR USD
-0,82
-0,01
84,35
8,09
11,28
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
2,44
0,02
81,76
12,22
5,87
Pictet - Robotics HR EUR
6,36
0,06
31,14
17,69
20,35

Ratios a 36 meses de Esfera Robotics FI vs.
Alfa
Beta
R-cuadrado
Treynor
Información
MSCI World Growth NR USD
5,33
1,10
70,81
19,34
87,65
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
6,22
0,74
73,04
28,95
9,79
Pictet - Robotics HR EUR
11,28
0,62
42,21
34,30
42,15

RESUMEN DE LA CARTERA


31/05/2019
30/06/2019
Tesoreria
2,88%
4,22%
Renta Variable
78,74%
94,34%
Divisas
68,80%
75,42%


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
SOFTBANK GROUP CORP.
3,77%
Stryker Corporation
3,27%
Amazon.com, Inc.
3,25%
Lockheed Martin Corporation
3,20%
Northrop Grumman Corporation
3,15%
Omnicell, Inc.
3,13%
Apple Inc.
3,13%
THALES
3,07%
Intuitive Surgical, Inc.
3,05%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,00%

Divisas, 1 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
EUR-USD
75,42%


ATRIBUCIONES DE LA CARTERA

Mayores atribuciones

Descripción
Atribución
EUR-USD
1,09%
ISRA VISION O.N.
0,43%
NVIDIA Corporation
0,40%
John Bean Technologies Corporation
0,36%
Cognex Corporation
0,32%

Menores atribuciones

Descripción
Atribución
Alphabet Inc. Class C Capital Stock
-0,08%
Raytheon Company
-0,06%
E-MINI NASDAQ 100 INDEX OPTIONS,JUN-2019 PUT 7100.
-0,05%
DUERR AG O.N.
-0,03%

Diversificación sectorial
Diversificación industrial

 
Diversificación geográfica
 
Diversificación divisas

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