Informe de seguimiento a 28 de febrero de 2019


En febrero han continuado las fuertes recuperaciones y han situado el fondo a solo un 6% por debajo de máximos. Hemos obtenido una mayor rentabilidad que los fondos comparables y además de una menor volatilidad.

El nivel de precios en bolsa ha vuelto a niveles normales, pero la inestabilidad política sigue siendo importante, por lo que esperamos una volatilidad elevada. Para afrontarla hemos establecido coberturas con el mercado que vamos a modificar en función de las circunstancias.

Durante este último mes nos hemos limitado a gestionar las coberturas y reequilibrar la cartera.

Ferran Casarramona
Gestor de Esfera Robotics FI
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
8,17
18,63
6,38
-5,43
1,61
20,40
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
6,18
13,22
2,66
-6,19
3,58
16,75
Pictet - Robotics HR EUR
7,05
15,23
7,04
-5,19
-4,98
15,58
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
7,21
13,44
4,83
-3,19
10,62
16,25

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
12,11
21,64
23,99
24,22
19,67
14,53
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
13,71
19,78
24,62
25,35
21,70
16,60
Pictet - Robotics HR EUR
15,96
16,78
22,73
22,37
19,13
14,97
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
14,12
17,28
23,40
22,11
20,58
17,02

Ratios
Sharpe
Sortino
Esfera Robotics FI
1,39
1,69
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
1,00
1,20
Pictet - Robotics HR EUR
1,03
1,32
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
0,94
1,27

Ratios de Esfera Robotics FI vs.
Alfa
Beta
R cuadrado
Treynor
Información
INVESCO QQQ TRUST QQQ USD DIS
4,42
0,95
0,70
21,19
0,40
Pictet - Robotics HR EUR
9,90
0,67
0,42
30,15
0,39
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
8,37
0,74
0,40
27,41
0,30


RESUMEN DE LA CARTERA


31/01/2019
28/02/2019
Tesoreria
5,06%
1,95%
Renta Variable
87,08%
63,73%
Divisas
19,20%
65,59%


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
NASDAQ INDEX
-33,30%
SOFTBANK GROUP CORP.
3,89%
Apple Inc.
3,46%
Amazon.com, Inc.
3,41%
Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares
3,41%
Raytheon Company
3,30%
Omnicell, Inc.
3,29%
THALES
3,27%
Lockheed Martin Corporation
3,25%
Intuitive Surgical, Inc.
3,22%

Divisas, 1 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
EUR-USD
65,59%

ATRIBUCIONES DE LA CARTERA

Mayores atribuciones

Descripción
Atribución
Omnicell, Inc.
0,99%
SOFTBANK GROUP CORP.
0,78%
ISRA VISION O.N.
0,69%
John Bean Technologies Corporation
0,53%
Cognex Corporation
0,48%

Menores atribuciones

Descripción
Atribución
NASDAQ INDEX
-0,48%
EUR-USD
-0,42%
Take-Two Interactive Software, Inc.
-0,37%
Activision Blizzard, Inc
-0,21%
Amazon.com, Inc.
-0,13%

Diversificación sectorial


Diversificación industrial


Diversificación geográfica


Exposición divisas

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