Informe de seguimiento a 31 de enero de 2019

A pesar que ya defendíamos que la bajada de los mercados de finales del año pasado no esperábamos que tuviera mayor recorrido, este mes de enero nos ha sorprendido una rápida recuperación con la cual hemos ganado todo lo perdido durante el 2018. A pesar de la subida pudimos cerrar la cobertura sobre el NASDAQ con beneficios. Remarcamos la importancia de permanecer en mercado en los momentos difíciles para no perderse recuperaciones importantes.

En este informe hemos añadido el cálculo de diversas ratios tanto del fondo como de las referencias, en la que se aprecia que nuestros resultados son superiores. Tenemos mejor Sharpe que la competencia y un Alfa positivo respecto a todos ellos.

Decíamos en el anterior informe de diciembre que era el momento de ser pacientes y no ha hecho falta mucho tiempo para ser recompensados. Las previsiones de beneficios de las empresas siguen siendo altas y por lo que somos optimistas para el resto del año. Sin embargo, si esperamos mayor volatilidad de la habitual debida a las incertidumbres políticas, por lo que vamos a aprovechar a realizar coberturas que nos permitan aprovechar los retrocesos del mercado.

Ferran Casarramona
Gestor de Esfera Robotics FI


EVOLUCIÓN HISTÓRICA


Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
12,06
12,06
-0,58
-8,15
-4,18
18,59
Invesco QQQ Trust, Series 1
9,93
9,93
-0,98
-4,70
-0,73
16,02
Pictet - Robotics HR EUR
9,27
9,27
2,68
-7,25
-14,56
13,88
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
9,29
9,29
-2,15
-2,51
7,98
15,20

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
1 año
Histórica
Esfera Robotics FI
28,22
28,22
27,47
23,99
20,20
14,61
Invesco QQQ Trust, Series 1
25,68
25,68
29,09
25,31
23,13
16,75
Pictet - Robotics HR EUR
17,75
17,75
25,92
21,85
20,06
14,94
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
21,11
21,11
25,47
21,90
21,97
17,15
  
Ratios
Sharpe
Sortino
Esfera Robotics FI
1,26
1,53
Invesco QQQ Trust, Series 1
0,94
1,14
Pictet - Robotics HR EUR
0,92
1,17
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
0,87
1,18

Ratios de Esfera Robotics FI vs
Alfa
Beta
R cuadrado
Treynor
Información
Invesco QQQ Trust, Series 1
3,21
0,96
0,70
19,18
0,28
Pictet - Robotics HR EUR
9,34
0,66
0,42
27,79
0,38
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
7,37
0,74
0,39
25,02
0,24


RESUMEN DE LA CARTERA


31/12/2018
31/01/2019
Tesoreria
0,75%
5,06%
Renta Variable
96,25%
87,08%
Divisas
40,29%
19,20%



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
NASDAQ INDEX
-7,85%
SOFTBANK GROUP CORP.
4,02%
Amazon.com, Inc.
3,40%
Stryker Corporation
3,35%
Apple Inc.
3,33%
Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares
3,32%
Intuitive Surgical, Inc.
3,27%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,24%
Northrop Grumman Corporation
3,20%
Omnicell, Inc.
3,20%

Divisas, 1 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
EUR-USD
19,20%

ATRIBUCIONES DE LA CARTERA

Mayores atribuciones

Descripción
Atribución
DUERR AG O.N.
0,87%
Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares
0,66%
SOFTBANK GROUP CORP.
0,61%
Facebook, Inc. - Class A
0,58%
Amazon.com, Inc.
0,52%

Menores atribuciones

Descripción
Atribución
THALES
-0,16%
EUR-USD
-0,00%

Diversificación sectorial


Diversificación industrial


Diversificación geográfica


Exposición divisas

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